Metodologia del CT-RANK Dinamico
Il CT-RANK è un indice proprietario (da 0 a 100) per una valutazione immediata della qualità di un'azione. La nostra nuova versione dinamica unisce la solidità dei dati di bilancio con il "polso" del mercato (prezzo, volume e volatilità) per fornire una valutazione giornaliera e reattiva.
I Quattro Pilastri del CT-RANK
Il nostro modello si basa su quattro pilastri, ciascuno con un peso specifico sul punteggio finale.
Misura quanto è "a buon mercato" un'azione usando il P/E ratio (TTM). Un P/E basso (verde) è migliore.
Punteggio = 100 - (P/E * 2.5)Valuta l'efficienza nel generare profitti usando il Return on Equity (ROE, TTM). Un ROE alto (verde) è migliore.
Punteggio = ROE * 400Misura la solidità finanziaria usando il Debt-to-Equity (D/E). Un D/E basso (verde) è migliore.
Punteggio = 100 - (D/E Ratio * 50)Misura la forza e la stabilità del trend di mercato recente di un'azione. Questo pilastro rende il rank dinamico e reattivo ai cambiamenti giornalieri.
- Price Momentum (40%): Performance del prezzo negli ultimi 90 giorni.
- Volatility (30%): Stabilità del prezzo basata sulla deviazione standard dei rendimenti a 60 giorni. Meno volatilità è meglio.
- Volume (30%): Interesse degli investitori, misurato confrontando il volume medio a 20 giorni con quello a 60 giorni.
- **Filtro Direzionale:** Una penalità del 30% viene applicata al punteggio di momentum se il prezzo corrente è al di sotto della sua media mobile a 200 giorni, riflettendo una debolezza strutturale di lungo periodo.
Calcolo del Punteggio Finale
Il CT-RANK finale è la media ponderata dei quattro punteggi:
CT-RANK = (Valutazione * 0.35) + (Redditività * 0.35) + (Salute Fin. * 0.10) + (Momentum * 0.20)Un Indicatore Vivo
Grazie all'inclusione del Market Momentum, il CT-RANK viene ora ricalcolato ogni giorno per ogni azione con dati sufficienti. Questo permette al grafico storico di mostrare una linea continua e fluida, che riflette come la percezione del mercato si combina con i dati fondamentali nel tempo.